PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XQQ.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 18.74%/yr for XQQ.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XQQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XQQ.TO по среднегодовой доходности: 22.40% против 18.74% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

XQQ.TO

1 день
-4.79%
1 месяц
-2.52%
С начала года
11.84%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.62%
3 года*
22.29%
5 лет*
10.97%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		11.84%21.31%14.96%56.99%-37.11%22.83%49.67%44.89%-8.97%43.10%

Correlation

The correlation between COST and XQQ.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.40

The correlation between COST and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

COST vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.55

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.05

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.89

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

7.05

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.55

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок COST и XQQ.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-43.53%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-14.43%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-22.99%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-43.53%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-43.53%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-5.92%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.80%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

3.86%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XQQ.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.61%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.76%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

17.62%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

23.43%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

23.37%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XQQ.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности XQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

COST and XQQ.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор