PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.08%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.08% против 22.40% соответственно.

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
0.33%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between SPMO and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.41

The correlation between SPMO and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

SPMO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.18

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.12

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.21

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

-0.47

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.18

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.95

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPMO и COST

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-53.39%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.02%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.74%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-31.40%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-31.40%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-11.19%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-13.36%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.12%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и COST

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.91%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

14.83%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.15%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

22.72%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.94%

-1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и COST

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs COST's -53.39%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор