Сравнение SPMO с COST
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.24%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 21.65%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 8.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMO имеют среднегодовую доходность 20.24%, а акции COST немного впереди с 20.81%.
SPMO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.48%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 20.24%
- Всё время*
- 19.04%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам SPMO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.65% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SPMO and COST is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between SPMO and COST shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. COST — Ранг доходности на риск
SPMO
COST
Сравнение SPMO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.06 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | -0.14 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и COST
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -53.39% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -16.57% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -20.74% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -31.40% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -31.40% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -14.49% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -13.36% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 7.38% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и COST
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 7.25% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 14.98% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 19.74% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.90% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.02% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и COST
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.73% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and COST have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.55%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs COST's -53.39%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор