PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с XDIV.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 25.66%/yr vs 13.65%/yr for XDIV.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJ торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXJ показывает доходность 17.40%, а XDIV.TO немного выше – 17.80%.

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
1.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
50.77%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%

XDIV.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
17.80%
6 месяцев
19.19%
1 год
37.02%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.40%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%16.93%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		17.80%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between DXJ and XDIV.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.41

The correlation between DXJ and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и XDIV.TO

Секторы
DXJ
XDIV.TO

Промышленность

27.4%

-

Финансовые услуги

18.3%
46.7%

Потребительский циклический сектор

15.6%
11.5%

Технологии

12.9%
1.3%

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.4%

Энергетика

1.7%
28.8%

Коммунальные услуги

0.1%
11.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
XDIV.TO

-

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
XDIV.TO
46.7%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
XDIV.TO
11.5%

Технологии

DXJ
12.9%
XDIV.TO
1.3%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
XDIV.TO

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
XDIV.TO

-

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
XDIV.TO

-

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
XDIV.TO
0.4%

Энергетика

DXJ
1.7%
XDIV.TO
28.8%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
XDIV.TO
11.3%

Недвижимость

DXJ

-

XDIV.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

DXJ vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
4.29

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
6.14

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.83

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

11.41

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

38.39

-19.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

4.29

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DXJ и XDIV.TO

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-46.32%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-3.31%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-12.20%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-24.74%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.66%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-6.35%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.98%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и XDIV.TO

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.63%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

6.84%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

8.81%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

12.47%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.77%

+2.42%

Сравнение комиссий DXJ и XDIV.TO

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и XDIV.TO

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.31%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and XDIV.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while XDIV.TO is Dividend. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор