Сравнение WMT с XIU.TO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 11.52%/yr for XIU.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XIU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XIU.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 11.52% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 19.54%
XIU.TO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам WMT и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.13% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 7.75% | 35.06% | 11.31% | 14.58% | -11.93% | 28.12% | 7.83% | 27.04% | -14.97% | 17.54% |
Correlation
The correlation between WMT and XIU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between WMT and XIU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
WMT
XIU.TO
Сравнение WMT c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.62 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 15.64 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.30 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и XIU.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -59.23% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -8.10% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -12.38% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -24.07% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -40.99% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -2.02% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.95% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 1.87% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XIU.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 3.99% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 10.05% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.78% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.46% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.46% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XIU.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XIU.TO в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.22% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and XIU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор