PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 21.49%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 12.92%, а COST немного выше – 13.02%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и COST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%2.19%

Correlation

The correlation between AVDV and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.29

The correlation between AVDV and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AVDV vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.18

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.12

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.21

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

-0.47

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-0.18

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AVDV и COST

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-53.39%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-16.02%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.74%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-31.40%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-11.19%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-13.36%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

7.12%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и COST

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.91%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

14.83%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

19.15%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

22.72%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

21.94%

-2.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и COST

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.91%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs COST's -53.39%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор