PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с WMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FEZ returned 10.04%/yr vs 19.54%/yr for WMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.04% против 19.54% соответственно.

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between FEZ and WMT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.33

Over the past year, the correlation between FEZ and WMT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

FEZ vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.95

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.46

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

4.73

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FEZ и WMT

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-77.14%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.75%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-21.93%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-25.74%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-25.74%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-11.42%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-14.63%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.75%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и WMT

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.01%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.20%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.57%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

23.72%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.68%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.72%

-0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и WMT

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and WMT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.20%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор