PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с QTUM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 14.86%/yr vs 26.76%/yr for QTUM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-13.81%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between IDMO and QTUM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between IDMO and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и QTUM

Секторы
IDMO
QTUM

Финансовые услуги

42.4%

-

Промышленность

22.6%
8.7%

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%
85.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
4.9%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
0.7%

Здравоохранение

1.2%
0.6%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
QTUM

-

Промышленность

IDMO
22.6%
QTUM
8.7%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
QTUM

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
QTUM

-

Технологии

IDMO
5.3%
QTUM
85.1%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
QTUM
4.9%

Недвижимость

IDMO
2.0%
QTUM

-

Энергетика

IDMO
1.9%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
QTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

IDMO vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.87

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.35

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.18

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

19.32

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.87

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IDMO и QTUM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-38.45%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.26%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-25.39%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-38.45%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-9.47%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.25%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.08%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и QTUM

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.31%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

13.29%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

22.13%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

27.61%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

26.81%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

27.32%

-9.18%

Сравнение комиссий IDMO и QTUM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и QTUM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QTUM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and QTUM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 14.86% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.77% for QTUM.

IDMO is categorized as Momentum, while QTUM is Technology Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор