PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с COST

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIRR имеют среднегодовую доходность 21.45%, а акции COST немного впереди с 22.40%.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between AIRR and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.33

The correlation between AIRR and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AIRR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.18

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.12

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

-0.21

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-0.47

+18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-0.18

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AIRR и COST

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-53.39%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.02%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-20.74%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-31.40%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-31.40%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-11.19%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-13.36%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.12%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и COST

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.40%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.91%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

14.83%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

19.15%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

22.72%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

21.94%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и COST

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.91%) compared to AIRR (7.40%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs COST's -53.39%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор