PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с LVHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. AVDV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.78%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%3.92%

Correlation

The correlation between AVDV and LVHI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between AVDV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и LVHI

Секторы
AVDV
LVHI

Сырьевые материалы

22.5%
6.1%

Промышленность

21.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.3%

Финансовые услуги

13.7%
23.6%

Энергетика

10.8%
17.4%

Технологии

6.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.7%

Здравоохранение

2.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.8%

Коммунальные услуги

1.7%
10.4%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
LVHI
6.1%

Промышленность

AVDV
21.3%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
LVHI
5.3%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
LVHI
23.6%

Энергетика

AVDV
10.8%
LVHI
17.4%

Технологии

AVDV
6.4%
LVHI
0.1%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
LVHI
8.7%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
LVHI
10.4%

Недвижимость

AVDV
1.1%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

AVDV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.14

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.29

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.90

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

20.31

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.42

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AVDV и LVHI

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-32.31%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-6.08%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-11.99%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-11.99%

-16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.16%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.52%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.46%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и LVHI

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.91%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.57%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

9.49%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

11.06%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

13.76%

+6.00%

Сравнение комиссий AVDV и LVHI

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и LVHI

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and LVHI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 13.10% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.82% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор