Сравнение WMT с ETH-USD
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 60.76%/yr for ETH-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -42.82%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 19.54% против 60.76% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 19.54%
ETH-USD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -26.48%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.58%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 60.76%
Сравнение доходности по годам WMT и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.13% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
ETH-USD Ethereum | -42.82% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between WMT and ETH-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between WMT and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
WMT
ETH-USD
Сравнение WMT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.49 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.85 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.48 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.10 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и ETH-USD
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -94.01% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -67.53% | +51.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -67.53% | +45.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -79.35% | +53.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -94.01% | +68.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -64.89% | +53.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -50.88% | +36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 44.39% | -39.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и ETH-USD
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.20%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 17.19% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 46.91% | -28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 56.60% | -32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 59.67% | -37.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 78.04% | -56.32% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and ETH-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.19%) compared to WMT (10.20%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs ETH-USD's -94.01%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор