PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 21.49%/yr for COST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.02%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и COST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%-13.33%

Correlation

The correlation between QTUM and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.38

The correlation between QTUM and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

QTUM vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
-0.18

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.12

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

-0.21

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

-0.47

+19.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

-0.18

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.59

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QTUM и COST

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-53.39%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.02%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-20.74%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-31.40%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-11.19%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-13.36%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.12%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и COST

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

7.91%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

14.83%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

19.15%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

22.72%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

21.94%

+5.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и COST

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs COST's -53.39%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор