PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с SPMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 24.30%/yr vs 20.08%/yr for SPMO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXN charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IXN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 24.30% против 20.08% соответственно.

IXN

1 день
-7.32%
1 месяц
1.71%
С начала года
28.85%
6 месяцев
28.17%
1 год
57.77%
3 года*
32.18%
5 лет*
21.01%
10 лет*
24.30%

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
0.33%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		28.85%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IXN and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.77

The correlation between IXN and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и SPMO

Секторы
IXN
SPMO

Технологии

99.3%
54.8%

Промышленность

0.2%
10.9%

Энергетика

0.1%
3.1%

Здравоохранение

0.1%
6.2%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

IXN
99.3%
SPMO
54.8%

Промышленность

IXN
0.2%
SPMO
10.9%

Энергетика

IXN
0.1%
SPMO
3.1%

Здравоохранение

IXN
0.1%
SPMO
6.2%

Недвижимость

IXN
0.0%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

IXN

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

IXN

-

SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

SPMO
4.0%

Финансовые услуги

IXN

-

SPMO
5.7%

Коммунальные услуги

IXN

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IXN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.04

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.70

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.98

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

11.48

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.97

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IXN и SPMO

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-30.95%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.70%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-20.13%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-22.74%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-30.95%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-6.97%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-4.60%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.29%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и SPMO

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

9.33%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

15.67%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

18.61%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

19.46%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

20.39%

+4.12%

Сравнение комиссий IXN и SPMO

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и SPMO

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.81%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IXN and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (11.33%) compared to SPMO (9.33%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, IXN leads with 24.30% vs 20.08% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 24.30% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.70% for SPMO.

IXN is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.13% for SPMO.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор