PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с WMT

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 19.54%/yr for WMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 21.45% против 19.54% соответственно.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between AIRR and WMT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.25

Over the past year, the correlation between AIRR and WMT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

AIRR vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.95

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.46

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.43

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

4.73

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.95

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AIRR и WMT

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-77.14%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-15.75%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-21.93%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-25.74%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-25.74%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-11.42%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-14.63%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.75%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и WMT

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.40%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

10.20%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

18.57%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

23.72%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

21.68%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

21.72%

+4.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и WMT

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and WMT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.20%) compared to AIRR (7.40%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs WMT's -77.14%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор