PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEU.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XEU.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2014 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEU.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		0.19%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%3.52%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

XEU.TO

1 день
3.04%
1 месяц
-6.44%
С начала года
0.19%
6 месяцев
4.36%
1 год
16.75%
3 года*
14.84%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.38%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XEU.TO и XDIV.TO

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XEU.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.82

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.37

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.78

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

14.46

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.82

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Корреляция

Корреляция между XEU.TO и XDIV.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.46%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEU.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-41.30%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.53%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-17.60%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.32%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.02%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и XDIV.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEU.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

2.71%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

5.79%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

10.03%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

10.43%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.10%

-0.11%