PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEU.TO returned 11.11%/yr vs 19.11%/yr for LVHI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEU.TO торгуется в CAD, в то время как LVHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.13%.

XEU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.62%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.91%

LVHI

1 день
0.00%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		8.15%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.63%21.29%24.68%14.87%11.24%17.12%-10.30%12.53%2.82%5.12%

Correlation

The correlation between XEU.TO and LVHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.50

The correlation between XEU.TO and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEU.TO и LVHI

Секторы
XEU.TO
LVHI

Финансовые услуги

22.5%
23.6%

Промышленность

15.6%
13.4%

Здравоохранение

10.5%
7.4%

Технологии

8.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.3%

Сырьевые материалы

5.3%
6.1%

Энергетика

4.0%
17.4%

Коммунальные услуги

3.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.8%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

XEU.TO
22.5%
LVHI
23.6%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

XEU.TO
10.5%
LVHI
7.4%

Технологии

XEU.TO
8.4%
LVHI
0.1%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
8.0%
LVHI
8.7%

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.5%
LVHI
5.3%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.3%
LVHI
6.1%

Энергетика

XEU.TO
4.0%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.5%
LVHI
10.4%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.3%
LVHI
5.8%

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

XEU.TO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.23

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.41

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

5.87

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

21.28

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.23

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.91

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и LVHI

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки LVHI в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-28.44%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.57%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-12.84%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-12.84%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.71%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.41%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.53%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и LVHI

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.89%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.03%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

10.13%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

10.33%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

12.98%

+3.11%

Сравнение комиссий XEU.TO и LVHI

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и LVHI

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.28%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and LVHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

XEU.TO is categorized as Europe Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор