PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с WMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 21.98%/yr vs 20.52%/yr for WMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 21.98% против 20.52% соответственно.

HXQ.TO

1 день
-4.36%
1 месяц
1.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
13.99%
1 год
36.08%
3 года*
28.00%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.98%

WMT

1 день
1.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.78%
6 месяцев
3.50%
1 год
25.14%
3 года*
36.51%
5 лет*
25.21%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		16.83%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
WMT
Walmart Inc.		8.78%18.81%88.72%10.20%5.84%1.92%20.40%24.80%4.69%36.64%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.23

The correlation between HXQ.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

HXQ.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.00

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.55

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.62

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

5.47

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.00

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.49

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и WMT

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-47.96%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.14%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.27%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-24.22%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-24.22%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-10.34%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-13.53%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.48%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и WMT

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 6.55%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.38%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

19.21%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

24.51%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.52%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

22.81%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и WMT

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор