PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с QTUM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSP.TO returned 11.04%/yr vs 30.32%/yr for QTUM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 41.76%.

XSP.TO

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.73%
1 год
21.77%
3 года*
19.32%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.15%

QTUM

1 день
-8.15%
1 месяц
7.32%
С начала года
41.76%
6 месяцев
35.22%
1 год
78.18%
3 года*
48.96%
5 лет*
30.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.18%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-13.27%
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.76%30.41%63.29%36.54%-24.29%35.12%38.68%41.89%-16.27%

Correlation

The correlation between XSP.TO and QTUM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between XSP.TO and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и QTUM

Секторы
XSP.TO
QTUM

Технологии

36.2%
85.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.7%

Здравоохранение

8.4%
0.6%

Промышленность

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XSP.TO
36.2%
QTUM
85.1%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
QTUM
0.6%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
QTUM
8.7%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
QTUM

-

Энергетика

XSP.TO
3.5%
QTUM

-

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
QTUM

-

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

XSP.TO vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.96

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.47

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.91

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

20.41

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.02

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и QTUM

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки QTUM в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-33.52%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.88%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-25.61%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-33.52%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-9.03%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.36%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.01%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и QTUM

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.08%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

13.43%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

22.47%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

27.81%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

27.43%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

27.96%

-9.73%

Сравнение комиссий XSP.TO и QTUM

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и QTUM

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QTUM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and QTUM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while QTUM is Technology Equities. XSP.TO tracks S&P 500 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор