PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с IXN

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 16.85%/yr vs 24.41%/yr for IXN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как IXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 30.84%.

XDIV.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.73%
1 год
39.42%
3 года*
23.41%
5 лет*
16.85%
10 лет*
—

IXN

1 день
-7.23%
1 месяц
3.54%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.68%
1 год
60.54%
3 года*
33.67%
5 лет*
24.41%
10 лет*
25.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.61%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		30.84%19.53%35.41%49.34%-25.42%29.52%40.22%41.79%2.51%10.11%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and IXN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.36

Over the past year, the correlation between XDIV.TO and IXN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDIV.TO и IXN

Секторы
XDIV.TO
IXN

Финансовые услуги

46.7%

-

Энергетика

28.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Коммунальные услуги

11.3%

-

Технологии

1.3%
99.3%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

XDIV.TO
46.7%
IXN

-

Энергетика

XDIV.TO
28.8%
IXN
0.1%

Потребительский циклический сектор

XDIV.TO
11.5%
IXN

-

Коммунальные услуги

XDIV.TO
11.3%
IXN

-

Технологии

XDIV.TO
1.3%
IXN
99.3%

Коммуникационные услуги

XDIV.TO
0.4%
IXN

-

Сырьевые материалы

XDIV.TO

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

XDIV.TO

-

IXN

-

Здравоохранение

XDIV.TO

-

IXN
0.1%

Промышленность

XDIV.TO

-

IXN
0.2%

Недвижимость

XDIV.TO

-

IXN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

XDIV.TO vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDIV.TOIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.08
2.66

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.49
3.23

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.44

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.25

4.42

+12.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.48

13.64

+44.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDIV.TO vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.08, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIV.TOIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08

2.66

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.95

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и IXN

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке IXN в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-43.16%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-14.04%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-25.94%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-31.53%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-9.21%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.06%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

4.54%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и IXN

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.65%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

11.36%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

19.69%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

23.37%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

25.76%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

25.44%

-9.09%

Сравнение комиссий XDIV.TO и IXN

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и IXN

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности IXN в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.81%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.31%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and IXN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

XDIV.TO is categorized as Dividend, while IXN is Technology Equities. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.46% for IXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор