PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEU.TO с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index (IMI) Net Return in CAD, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 10.49%/yr vs 21.39%/yr for AIRR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEU.TO торгуется в CAD, в то время как AIRR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIRR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.49% против 21.39% соответственно.

XEU.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
6.32%
С начала года
10.43%
1 год
21.26%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.49%

AIRR

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.83%
6 месяцев
10.33%
С начала года
27.53%
1 год
49.60%
3 года*
34.14%
5 лет*
28.40%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		10.43%29.40%9.34%17.38%-10.49%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.47%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		27.53%22.08%44.75%28.31%4.12%32.95%14.39%28.45%-13.89%8.40%

Correlation

The correlation between XEU.TO and AIRR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2014 г.

0.46

The correlation between XEU.TO and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEU.TO и AIRR

Секторы
XEU.TO
AIRR

Финансовые услуги

22.7%
9.6%

Промышленность

15.6%
80.8%

Здравоохранение

11.1%

-

Технологии

9.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

XEU.TO
22.7%
AIRR
9.6%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
AIRR
80.8%

Здравоохранение

XEU.TO
11.1%
AIRR

-

Технологии

XEU.TO
9.1%
AIRR
0.7%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
7.8%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.3%
AIRR
1.9%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.0%
AIRR
1.9%

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.6%
AIRR

-

Энергетика

XEU.TO
3.5%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.0%
AIRR

-

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

XEU.TO vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEU.TOAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.47

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.25

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

13.33

-6.46

XEU.TO vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и AIRR

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки AIRR в -37.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TOAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-37.96%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.74%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-27.05%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-27.05%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-37.96%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-9.36%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.51%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.73%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и AIRR

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) составляет 3.51%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TOAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

8.50%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

21.65%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

27.64%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

26.23%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

27.02%

-11.30%

Сравнение комиссий XEU.TO и AIRR

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и AIRR

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.67%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and AIRR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

XEU.TO is categorized as Europe Equities, while AIRR is Building & Construction. XEU.TO tracks MSCI Europe Investable Market Index (IMI) Net Return in CAD, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.69% for AIRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор