PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с IVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 9.91%/yr vs 11.76%/yr for IVLU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEU.TO торгуется в CAD, в то время как IVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.76% соответственно.

XEU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.62%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.91%

IVLU

1 день
0.00%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.41%
1 год
37.51%
3 года*
26.14%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		8.15%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		14.86%39.39%15.94%17.42%0.99%14.56%-6.11%9.92%-7.90%15.26%

Correlation

The correlation between XEU.TO and IVLU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.72

The correlation between XEU.TO and IVLU shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEU.TO и IVLU

Секторы
XEU.TO
IVLU

Финансовые услуги

22.5%
25.3%

Промышленность

15.6%
17.2%

Здравоохранение

10.5%
9.7%

Технологии

8.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.4%

Сырьевые материалы

5.3%
7.5%

Энергетика

4.0%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

1.4%
1.5%

Финансовые услуги

XEU.TO
22.5%
IVLU
25.3%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
IVLU
17.2%

Здравоохранение

XEU.TO
10.5%
IVLU
9.7%

Технологии

XEU.TO
8.4%
IVLU
11.3%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
8.0%
IVLU
6.3%

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.5%
IVLU
7.4%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.3%
IVLU
7.5%

Энергетика

XEU.TO
4.0%
IVLU
5.1%

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.5%
IVLU
3.3%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.3%
IVLU
4.0%

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

XEU.TO vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.65

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.56

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.31

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

13.18

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.65

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.27

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и IVLU

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TOIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-32.87%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.40%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-15.84%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-19.88%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-32.87%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.33%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.37%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.85%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и IVLU

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TOIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.35%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.65%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.24%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.70%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.12%

+0.97%

Сравнение комиссий XEU.TO и IVLU

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и IVLU

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IVLU в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.28%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and IVLU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

XEU.TO is categorized as Europe Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.30% for IVLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор