PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с DXJ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.72%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XQQ.TO имеют среднегодовую доходность 19.72%, а акции DXJ немного отстают с 18.82%.

XQQ.TO

1 день
-4.70%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.57%
6 месяцев
9.06%
1 год
27.82%
3 года*
23.66%
5 лет*
14.09%
10 лет*
19.72%

DXJ

1 день
-2.35%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.09%
1 год
53.41%
3 года*
32.97%
5 лет*
29.19%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		13.57%15.77%24.69%53.25%-33.13%22.76%46.12%38.92%-1.32%33.41%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.22%26.72%40.82%38.66%12.68%17.93%1.47%14.04%-13.04%14.49%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and DXJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.46

Сравнение распределения секторов XQQ.TO и DXJ

Секторы
XQQ.TO
DXJ

Технологии

53.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
6.8%

Промышленность

3.1%
27.4%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

1.1%
8.5%

Энергетика

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
18.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XQQ.TO
53.7%
DXJ
12.9%

Коммуникационные услуги

XQQ.TO
15.8%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

XQQ.TO
12.2%
DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

XQQ.TO
7.7%
DXJ
4.7%

Здравоохранение

XQQ.TO
4.2%
DXJ
6.8%

Промышленность

XQQ.TO
3.1%
DXJ
27.4%

Коммунальные услуги

XQQ.TO
1.4%
DXJ
0.1%

Сырьевые материалы

XQQ.TO
1.1%
DXJ
8.5%

Энергетика

XQQ.TO
0.6%
DXJ
1.7%

Финансовые услуги

XQQ.TO
0.2%
DXJ
18.3%

Недвижимость

XQQ.TO
0.1%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

XQQ.TO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.11

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.12

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

5.19

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

19.61

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TODXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.11

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.46

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и DXJ

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки DXJ в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-51.50%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-10.75%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-20.75%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.25%

-20.75%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-32.56%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.35%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-15.97%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.84%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и DXJ

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.42%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.86%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.96%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

20.03%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.26%

+1.21%

Сравнение комиссий XQQ.TO и DXJ

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и DXJ

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and DXJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

XQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while DXJ is Japan Equities. XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор