PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с HXQ.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 20.99%/yr for HXQ.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как HXQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 20.99% соответственно.

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%

HXQ.TO

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.56%
С начала года
15.06%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.74%
3 года*
26.58%
5 лет*
16.64%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		15.06%20.55%25.37%54.85%-32.14%26.26%49.12%37.94%-1.57%32.06%

Correlation

The correlation between WMT and HXQ.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.22

The correlation between WMT and HXQ.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

WMT vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.10

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.72

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.97

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

11.17

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.10

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.33

Просадки

Сравнение просадок WMT и HXQ.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-35.78%

-41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-11.98%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-22.85%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-35.78%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-35.78%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.31%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.35%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.18%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и HXQ.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.56%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

13.07%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

17.00%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.57%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.55%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и HXQ.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and HXQ.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор