Сравнение COST с FEZ
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 10.04%/yr for FEZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 22.40% против 10.04% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
FEZ
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам COST и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 4.03% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Correlation
The correlation between COST and FEZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between COST and FEZ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FEZ — Ранг доходности на риск
COST
FEZ
Сравнение COST c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.10 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.73 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.83 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.48 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок COST и FEZ
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -64.21% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.63% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -15.85% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -35.05% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -39.69% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -3.40% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -17.07% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 4.00% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FEZ
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.01% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 15.05% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 18.07% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 20.63% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.12% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FEZ
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FEZ в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.60% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
COST and FEZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.91%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FEZ's -64.21%.
FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор