PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 9.91%/yr vs 19.17%/yr for DXJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEU.TO торгуется в CAD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.91% против 19.17% соответственно.

XEU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.62%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.91%

DXJ

1 день
0.69%
1 месяц
8.71%
С начала года
22.00%
6 месяцев
23.38%
1 год
58.96%
3 года*
35.13%
5 лет*
29.92%
10 лет*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		8.15%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.00%26.69%40.98%38.91%13.51%16.92%2.18%13.10%-12.98%14.99%

Correlation

The correlation between XEU.TO and DXJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г.

0.43

Сравнение распределения секторов XEU.TO и DXJ

Секторы
XEU.TO
DXJ

Финансовые услуги

22.5%
18.3%

Промышленность

15.6%
27.4%

Здравоохранение

10.5%
6.8%

Технологии

8.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
15.6%

Сырьевые материалы

5.3%
8.5%

Энергетика

4.0%
1.7%

Коммунальные услуги

3.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.7%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

XEU.TO
22.5%
DXJ
18.3%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

XEU.TO
10.5%
DXJ
6.8%

Технологии

XEU.TO
8.4%
DXJ
12.9%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
8.0%
DXJ
4.7%

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.5%
DXJ
15.6%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.3%
DXJ
8.5%

Энергетика

XEU.TO
4.0%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.5%
DXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.3%
DXJ
2.7%

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

XEU.TO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.35

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.41

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

5.55

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

21.31

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TODXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.35

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.65

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.00

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и DXJ

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-31.62%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.68%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-21.02%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-21.02%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-31.41%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.44%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.78%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и DXJ

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.31%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.37%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

17.77%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

18.26%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

19.32%

-3.23%

Сравнение комиссий XEU.TO и DXJ

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и DXJ

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.28%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and DXJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

XEU.TO is categorized as Europe Equities, while DXJ is Japan Equities. XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор