PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. DXJ is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 25.66%/yr vs 13.10%/yr for AVDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
1.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
50.77%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.40%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%6.90%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between DXJ and AVDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between DXJ and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и AVDV

Секторы
DXJ
AVDV

Промышленность

27.4%
21.3%

Финансовые услуги

18.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

15.6%
14.4%

Технологии

12.9%
6.4%

Сырьевые материалы

8.5%
22.5%

Здравоохранение

6.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Энергетика

1.7%
10.8%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

DXJ
27.4%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
AVDV
14.4%

Технологии

DXJ
12.9%
AVDV
6.4%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
AVDV
22.5%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
AVDV
2.0%

Энергетика

DXJ
1.7%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
AVDV
1.7%

Недвижимость

DXJ

-

AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DXJ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.51

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.32

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.02

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

12.23

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.51

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.76

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DXJ и AVDV

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-43.01%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.19%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-14.17%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.08%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.99%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-6.77%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.25%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.18%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.49%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.49%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.89%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.35%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

19.76%

+0.43%

Сравнение комиссий DXJ и AVDV

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и AVDV

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and AVDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to DXJ (4.18%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, DXJ leads with 25.66% vs 13.10% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 25.66% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.10% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.36% for AVDV.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор