PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с XDIV.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 13.65%/yr for XDIV.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LVHI торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 17.80%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.78%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
17.80%
6 месяцев
19.19%
1 год
37.02%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%0.91%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		17.80%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between LVHI and XDIV.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.47

The correlation between LVHI and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и XDIV.TO

Секторы
LVHI
XDIV.TO

Финансовые услуги

23.6%
46.7%

Энергетика

17.4%
28.8%

Промышленность

13.4%

-

Коммунальные услуги

10.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
11.5%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
XDIV.TO
46.7%

Энергетика

LVHI
17.4%
XDIV.TO
28.8%

Промышленность

LVHI
13.4%
XDIV.TO

-

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
XDIV.TO
11.3%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
XDIV.TO

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
XDIV.TO

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
XDIV.TO

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
XDIV.TO
0.4%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
XDIV.TO
11.5%

Недвижимость

LVHI
1.9%
XDIV.TO

-

Технологии

LVHI
0.1%
XDIV.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

LVHI vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
4.29

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
6.14

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.83

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

11.41

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

38.39

-18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

4.29

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.71

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LVHI и XDIV.TO

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-46.32%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-3.31%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-12.20%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.74%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.66%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.35%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.98%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и XDIV.TO

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.84%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.81%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

12.47%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

17.77%

-4.01%

Сравнение комиссий LVHI и XDIV.TO

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и XDIV.TO

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности XDIV.TO в 3.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.31%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and XDIV.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while XDIV.TO is Dividend. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор