PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с XSP.TO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 12.22%/yr for XSP.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIRR торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 21.45% против 12.22% соответственно.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

XSP.TO

1 день
-2.71%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.68%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		5.55%21.22%13.76%27.36%-24.13%24.33%17.96%34.93%-13.52%29.45%

Correlation

The correlation between AIRR and XSP.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.62

The correlation between AIRR and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и XSP.TO

Секторы
AIRR
XSP.TO

Промышленность

84.6%
8.1%

Финансовые услуги

9.6%
11.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Технологии

0.5%
36.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

AIRR
84.6%
XSP.TO
8.1%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
XSP.TO
11.9%

Энергетика

AIRR
3.8%
XSP.TO
3.5%

Технологии

AIRR
0.5%
XSP.TO
36.2%

Сырьевые материалы

AIRR

-

XSP.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

XSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

XSP.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

XSP.TO
4.9%

Здравоохранение

AIRR

-

XSP.TO
8.4%

Недвижимость

AIRR

-

XSP.TO
1.9%

Коммунальные услуги

AIRR

-

XSP.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AIRR vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.60

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.20

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.81

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

7.90

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.60

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.45

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XSP.TO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-69.22%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.63%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-19.45%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-33.34%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-41.38%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.59%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-13.15%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.66%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XSP.TO

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.08%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

10.09%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

13.16%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

17.98%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

19.50%

+6.80%

Сравнение комиссий AIRR и XSP.TO

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XSP.TO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XSP.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and XSP.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while XSP.TO is S&P 500. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор