PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с FEZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. AVDV is actively managed, while FEZ is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 9.66%/yr for FEZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.03%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и FEZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%8.85%

Correlation

The correlation between AVDV and FEZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between AVDV and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и FEZ

Секторы
AVDV
FEZ

Сырьевые материалы

22.5%
3.7%

Промышленность

21.3%
22.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.8%

Финансовые услуги

13.7%
25.1%

Энергетика

10.8%
5.2%

Технологии

6.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Здравоохранение

2.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
4.8%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
FEZ
3.7%

Промышленность

AVDV
21.3%
FEZ
22.1%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
FEZ
9.8%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
FEZ
25.1%

Энергетика

AVDV
10.8%
FEZ
5.2%

Технологии

AVDV
6.4%
FEZ
16.1%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
FEZ
5.5%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
FEZ
5.4%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
FEZ
2.3%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
FEZ
4.8%

Недвижимость

AVDV
1.1%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

AVDV vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.83

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.27

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.10

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

3.73

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.83

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.30

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVDV и FEZ

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-64.21%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.63%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.85%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-35.05%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.40%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-17.07%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.00%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и FEZ

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.01%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.05%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

18.07%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

20.63%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

21.12%

-1.36%

Сравнение комиссий AVDV и FEZ

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и FEZ

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FEZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and FEZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.01%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs FEZ's -64.21%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 9.66% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.60% for FEZ.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FEZ is Europe Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.29% for FEZ.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор