PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с IDMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 14.86%/yr for IDMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 4.63%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-13.81%

Correlation

The correlation between QTUM and IDMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between QTUM and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и IDMO

Секторы
QTUM
IDMO

Технологии

85.1%
5.3%

Промышленность

8.7%
22.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
1.4%

Здравоохранение

0.6%
1.2%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Технологии

QTUM
85.1%
IDMO
5.3%

Промышленность

QTUM
8.7%
IDMO
22.6%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
IDMO
1.2%

Сырьевые материалы

QTUM

-

IDMO
10.2%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

IDMO
2.5%

Энергетика

QTUM

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

QTUM

-

IDMO
42.4%

Недвижимость

QTUM

-

IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

QTUM

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

QTUM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.10

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.65

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.54

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

6.37

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.10

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.44

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IDMO

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-39.38%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.31%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-12.65%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-27.07%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.13%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.75%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.97%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IDMO

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

6.31%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

15.27%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

17.21%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

17.89%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

18.14%

+9.18%

Сравнение комиссий QTUM и IDMO

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IDMO

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and IDMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 14.86% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.77% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while IDMO is Momentum. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.25% for IDMO.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор