PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с AVDV

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ETH-USD returned -7.53%/yr vs 13.10%/yr for AVDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

ETH-USD

1 день
8.12%
1 месяц
-26.48%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.58%
1 год
-32.85%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
60.76%

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETH-USD
Ethereum		-42.82%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-22.50%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between ETH-USD and AVDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

ETH-USD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETH-USDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.51

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.32

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.02

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

12.23

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH-USD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETH-USDAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.51

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.77

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и AVDV

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-43.01%

-51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-13.19%

-54.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-14.17%

-53.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-28.08%

-51.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.89%

-3.99%

-60.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-6.77%

-44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.39%

3.25%

+41.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и AVDV

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.19%

5.49%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.91%

13.49%

+33.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.60%

15.89%

+40.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.67%

17.35%

+42.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.04%

19.76%

+58.28%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and AVDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.19%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор