PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с WMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.72%/yr vs 20.52%/yr for WMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 8.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XQQ.TO имеют среднегодовую доходность 19.72%, а акции WMT немного впереди с 20.52%.

XQQ.TO

1 день
-4.70%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.57%
6 месяцев
9.06%
1 год
27.82%
3 года*
23.66%
5 лет*
14.09%
10 лет*
19.72%

WMT

1 день
1.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.78%
6 месяцев
3.50%
1 год
25.14%
3 года*
36.51%
5 лет*
25.21%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		13.57%15.77%24.69%53.25%-33.13%22.76%46.12%38.92%-1.32%33.41%
WMT
Walmart Inc.		8.78%18.81%88.72%10.20%5.84%1.92%20.40%24.80%4.69%36.64%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and WMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.24

The correlation between XQQ.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Walmart Inc.

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

XQQ.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.00

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.55

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.62

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.47

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и WMT

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-47.96%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-15.14%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.27%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.25%

-24.22%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-24.22%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-10.34%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-13.53%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.48%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и WMT

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) составляет 6.61%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

10.38%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

19.21%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

24.51%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

22.52%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.81%

-0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и WMT

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and WMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор