PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с FEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - XEU.TO tracks the Morningstar Eur GR CAD while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 9.91%/yr vs 11.15%/yr for FEZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEU.TO торгуется в CAD, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.15% соответственно.

XEU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.62%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.91%

FEZ

1 день
0.00%
1 месяц
4.94%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.00%
3 года*
19.42%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		8.15%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.88%31.49%12.47%24.36%-8.16%13.81%3.07%19.85%-8.72%16.86%

Correlation

The correlation between XEU.TO and FEZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г.

0.77

The correlation between XEU.TO and FEZ shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEU.TO и FEZ

Секторы
XEU.TO
FEZ

Финансовые услуги

22.5%
23.4%

Промышленность

15.6%
20.1%

Здравоохранение

10.5%
5.2%

Технологии

8.4%
17.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.6%

Сырьевые материалы

5.3%
3.5%

Энергетика

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

3.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

XEU.TO
22.5%
FEZ
23.4%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
FEZ
20.1%

Здравоохранение

XEU.TO
10.5%
FEZ
5.2%

Технологии

XEU.TO
8.4%
FEZ
17.9%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
8.0%
FEZ
5.4%

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.5%
FEZ
8.6%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.3%
FEZ
3.5%

Энергетика

XEU.TO
4.0%
FEZ
5.0%

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.5%
FEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.3%
FEZ
3.5%

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

XEU.TO vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.05

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.57

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

4.79

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и FEZ

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FEZ в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TOFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-36.16%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.18%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-16.20%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-28.44%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-32.71%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.85%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.46%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.77%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и FEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) составляет 5.09%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TOFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.22%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

14.28%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

17.17%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.96%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.53%

-2.44%

Сравнение комиссий XEU.TO и FEZ

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и FEZ

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FEZ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.54%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.28%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and FEZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.29% for FEZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор