PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XEU.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) is Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 8.82%/yr for XEU.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XEU.TO по среднегодовой доходности: 22.40% против 8.82% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between COST and XEU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2014 г.

0.25

The correlation between COST and XEU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

COST vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.05

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.54

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.28

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

4.82

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.05

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.48

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.51

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок COST и XEU.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-37.36%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-12.32%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-14.30%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-32.95%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-37.36%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-3.06%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.36%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

3.27%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XEU.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.78%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.46%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

15.11%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

16.17%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.54%

+4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XEU.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

COST and XEU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор