PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с XSP.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 12.22%/yr for XSP.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 12.22% соответственно.

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%

XSP.TO

1 день
-2.71%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.68%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		5.55%21.22%13.76%27.36%-24.13%24.33%17.96%34.93%-13.52%29.45%

Correlation

The correlation between WMT and XSP.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.36

The correlation between WMT and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

WMT vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.60

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.20

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.81

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

7.90

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.45

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Просадки

Сравнение просадок WMT и XSP.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-69.22%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-11.63%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-19.45%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-33.34%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-41.38%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-3.59%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-13.15%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.66%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и XSP.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

4.08%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

10.09%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

13.16%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.98%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

19.50%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и XSP.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XSP.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

WMT and XSP.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор