Сравнение IVLU с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
IVLU и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или IDMO.
Корреляция
Корреляция между IVLU и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IDMO
Основные характеристики
IVLU:
1.18
IDMO:
0.86
IVLU:
1.64
IDMO:
1.23
IVLU:
1.21
IDMO:
1.16
IVLU:
1.74
IDMO:
1.21
IVLU:
4.03
IDMO:
4.26
IVLU:
3.87%
IDMO:
3.25%
IVLU:
13.21%
IDMO:
16.18%
IVLU:
-41.86%
IDMO:
-39.36%
IVLU:
0.00%
IDMO:
-1.21%
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.44%.
IVLU
9.77%
6.25%
4.07%
15.54%
10.80%
N/A
IDMO
8.44%
2.78%
4.37%
13.34%
13.73%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IDMO
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVLU и IDMO
IVLU
IDMO
Сравнение IVLU c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IDMO
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IDMO в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.06% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.06% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IDMO
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IDMO
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 3.59% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.