PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

IVLU и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.86% соответственно.

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNXIVLU с INTF
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с PIZ

Сравнение комиссий IVLU и IDMO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IVLU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.66

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.28

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.66

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

10.75

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.66

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между IVLU и IDMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IDMO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IDMO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IVLUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.38%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.31%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.07%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-31.34%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.22%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-9.85%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.05%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.14%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVLUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.12%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.67%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.21%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.67%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.90%

-0.25%