Сравнение IVLU с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
IVLU и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или IDMO.
Корреляция
Корреляция между IVLU и IDMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IDMO
Основные характеристики
IVLU:
0.89
IDMO:
0.84
IVLU:
1.33
IDMO:
1.24
IVLU:
1.18
IDMO:
1.17
IVLU:
1.03
IDMO:
1.38
IVLU:
3.60
IDMO:
5.22
IVLU:
4.44%
IDMO:
3.34%
IVLU:
17.97%
IDMO:
20.84%
IVLU:
-41.86%
IDMO:
-39.36%
IVLU:
-1.71%
IDMO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 14.50%, а IDMO немного выше – 14.72%.
IVLU
14.50%
0.36%
11.64%
16.53%
15.76%
N/A
IDMO
14.72%
3.39%
13.68%
19.14%
16.50%
8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IDMO
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVLU и IDMO
IVLU
IDMO
Сравнение IVLU c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IDMO
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IDMO в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.89% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.79% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IDMO
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IDMO
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 12.05%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.