PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVLUIDMO
Дох-ть с нач. г.8.92%15.85%
Дох-ть за 1 год19.74%29.04%
Дох-ть за 3 года6.89%6.66%
Дох-ть за 5 лет6.74%12.90%
Коэф-т Шарпа1.531.82
Коэф-т Сортино2.102.42
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара2.472.53
Коэф-т Мартина8.4510.68
Индекс Язвы2.35%2.70%
Дневная вол-ть12.94%15.82%
Макс. просадка-41.86%-39.37%
Текущая просадка-5.49%-1.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IVLU и IDMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IDMO

С начала года, IVLU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 15.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
4.07%
IVLU
IDMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и IDMO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.45
IDMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.68

Сравнение коэффициента Шарпа IVLU и IDMO

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
1.82
IVLU
IDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IDMO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IDMO в 2.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.47%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
2.25%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IDMO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.49%
-1.99%
IVLU
IDMO

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IDMO

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 3.81% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.69%
IVLU
IDMO