Сравнение IVLU с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
IVLU и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или IDMO.
Основные характеристики
| IVLU | IDMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 14.90% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 24.19% |
| Дох-ть за 3 года | 8.05% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.30% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 13.24% | 15.96% |
| Макс. просадка | -41.86% | -39.37% |
| Текущая просадка | -1.13% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между IVLU и IDMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IDMO
С начала года, IVLU показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 14.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IDMO
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVLU c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IDMO
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IDMO в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.37% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.59% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.19% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IDMO
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IDMO
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.52%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.