PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20%
1.16%
IVLU
IDMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.55

IDMO:

0.90

Коэф-т Сортино

IVLU:

0.81

IDMO:

1.27

Коэф-т Омега

IVLU:

1.10

IDMO:

1.16

Коэф-т Кальмара

IVLU:

0.78

IDMO:

1.26

Коэф-т Мартина

IVLU:

2.11

IDMO:

5.02

Индекс Язвы

IVLU:

3.30%

IDMO:

2.87%

Дневная вол-ть

IVLU:

12.80%

IDMO:

16.00%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

IDMO:

-39.36%

Текущая просадка

IVLU:

-8.15%

IDMO:

-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 13.21%.


IVLU

С начала года

5.86%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-0.19%

1 год

6.42%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

IDMO

С начала года

13.21%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

1.17%

1 год

13.81%

5 лет

10.90%

10 лет

8.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и IDMO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.550.90
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.811.27
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.16
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.781.26
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.115.02
IVLU
IDMO

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.90
IVLU
IDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IDMO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IDMO в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.50%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
2.23%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IDMO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.15%
-5.94%
IVLU
IDMO

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.42%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
4.47%
IVLU
IDMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab