PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.93%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.04% соответственно.

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between IVLU and IDMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.66

Over the past year, IVLU and IDMO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IVLU и IDMO

Секторы
IVLU
IDMO

Финансовые услуги

25.3%
42.4%

Промышленность

17.2%
22.6%

Технологии

11.3%
5.3%

Здравоохранение

9.7%
1.2%

Сырьевые материалы

7.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.5%

Энергетика

5.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%
8.4%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
IDMO
42.4%

Промышленность

IVLU
17.2%
IDMO
22.6%

Технологии

IVLU
11.3%
IDMO
5.3%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
IDMO
1.2%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
IDMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
IDMO
2.5%

Энергетика

IVLU
5.1%
IDMO
1.9%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
IDMO
8.4%

Недвижимость

IVLU
1.5%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNXIVLU с INTF
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

IVLU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.38

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.04

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.90

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

7.89

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.38

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IDMO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.38%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.31%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-12.65%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.07%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-31.34%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.90%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.75%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.48%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.31%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

14.88%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

16.88%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.83%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.11%

-0.46%

Сравнение комиссий IVLU и IDMO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IDMO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and IDMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to IVLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 10.93% for IVLU. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.27% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.25% for IDMO.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор