PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с DXJ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 16.85%/yr vs 29.19%/yr for DXJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDIV.TO показывает доходность 19.61%, а DXJ немного ниже – 19.22%.

XDIV.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.73%
1 год
39.42%
3 года*
23.41%
5 лет*
16.85%
10 лет*
—

DXJ

1 день
-2.35%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.09%
1 год
53.41%
3 года*
32.97%
5 лет*
29.19%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.61%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.22%26.72%40.82%38.66%12.68%17.93%1.47%14.04%-13.04%10.38%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and DXJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.44

The correlation between XDIV.TO and DXJ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDIV.TO и DXJ

Секторы
XDIV.TO
DXJ

Финансовые услуги

46.7%
18.3%

Энергетика

28.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
15.6%

Коммунальные услуги

11.3%
0.1%

Технологии

1.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

0.4%
2.7%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XDIV.TO
46.7%
DXJ
18.3%

Энергетика

XDIV.TO
28.8%
DXJ
1.7%

Потребительский циклический сектор

XDIV.TO
11.5%
DXJ
15.6%

Коммунальные услуги

XDIV.TO
11.3%
DXJ
0.1%

Технологии

XDIV.TO
1.3%
DXJ
12.9%

Коммуникационные услуги

XDIV.TO
0.4%
DXJ
2.7%

Сырьевые материалы

XDIV.TO

-

DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

XDIV.TO

-

DXJ
4.7%

Здравоохранение

XDIV.TO

-

DXJ
6.8%

Промышленность

XDIV.TO

-

DXJ
27.4%

Недвижимость

XDIV.TO

-

DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

XDIV.TO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDIV.TODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.08
3.11

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.49
4.12

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.54

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.25

5.19

+12.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.48

19.61

+38.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDIV.TO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.08, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIV.TODXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08

3.11

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

1.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и DXJ

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки DXJ в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-51.50%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-10.75%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-20.75%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-20.75%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.35%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-15.97%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.84%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и DXJ

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.65%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.42%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

13.86%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

17.96%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

20.03%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

21.26%

-4.91%

Сравнение комиссий XDIV.TO и DXJ

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и DXJ

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.31%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and DXJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

XDIV.TO is categorized as Dividend, while DXJ is Japan Equities. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор