PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

IDMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.86% против 17.41% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с IVLUIDMO с PIZ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий IDMO и SPMO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.06

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.60

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.96

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

6.90

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.42

Корреляция

Корреляция между IDMO и SPMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SPMO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SPMO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-30.95%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.70%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-22.74%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-30.95%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.31%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-4.66%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.60%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SPMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

7.22%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.80%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

22.77%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.08%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.09%

-2.19%