PortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDMO и IVLU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.51%
70.37%
IDMO
IVLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDMO:

0.84

IVLU:

0.89

Коэф-т Сортино

IDMO:

1.24

IVLU:

1.33

Коэф-т Омега

IDMO:

1.17

IVLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

IDMO:

1.38

IVLU:

1.03

Коэф-т Мартина

IDMO:

5.22

IVLU:

3.60

Индекс Язвы

IDMO:

3.34%

IVLU:

4.44%

Дневная вол-ть

IDMO:

20.84%

IVLU:

17.97%

Макс. просадка

IDMO:

-39.36%

IVLU:

-41.86%

Текущая просадка

IDMO:

0.00%

IVLU:

-1.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDMO показывает доходность 14.72%, а IVLU немного ниже – 14.50%.


IDMO

С начала года

14.72%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

13.68%

1 год

17.98%

5 лет

16.24%

10 лет

8.45%

IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

11.64%

1 год

15.74%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDMO и IVLU

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDMO и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDMO c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDMO: 0.84
IVLU: 0.89
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDMO: 1.24
IVLU: 1.33
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDMO: 1.17
IVLU: 1.18
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDMO: 1.38
IVLU: 1.03
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDMO: 5.22
IVLU: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.89
IDMO
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IVLU

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IVLU в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.79%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IVLU

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.71%
IDMO
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IVLU

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
12.05%
IDMO
IVLU