Сравнение IDMO с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
IDMO и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или IVLU.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и IVLU
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 7.22%.
IDMO
14.30%
-1.97%
1.41%
22.43%
12.38%
9.47%
IVLU
7.22%
-3.68%
-2.56%
14.44%
6.54%
N/A
Основные характеристики
| IDMO | IVLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 12.87% |
| Макс. просадка | -39.37% | -41.86% |
| Текущая просадка | -3.31% | -6.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и IVLU
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между IDMO и IVLU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и IVLU
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IVLU в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.54% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и IVLU
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и IVLU
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 4.10% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.