Сравнение IXN с COST
IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IXN returned 24.30%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.30% против 22.40% соответственно.
IXN
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 32.18%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 24.30%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам IXN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 28.85% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between IXN and COST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between IXN and COST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. COST — Ранг доходности на риск
IXN
COST
Сравнение IXN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.21 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | -0.47 | +15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.18 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IXN и COST
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -53.39% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.02% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -20.74% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -31.40% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -31.40% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -11.19% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -13.36% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 7.12% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и COST
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 7.91% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 14.83% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 19.15% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 22.72% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.94% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и COST
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.81% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and COST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (11.33%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs COST's -53.39%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор