Сравнение COST с AIRR
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 21.45%/yr for AIRR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COST имеют среднегодовую доходность 22.40%, а акции AIRR немного отстают с 21.45%.
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
AIRR
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам COST и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 30.23% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between COST and AIRR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between COST and AIRR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AIRR — Ранг доходности на риск
COST
AIRR
Сравнение COST c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.90 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 18.09 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.51 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.82 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COST и AIRR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -42.37% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.09% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.95% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -27.95% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -42.37% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -3.01% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.42% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.54% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AIRR
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.40% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 20.11% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 25.53% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 25.33% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 26.30% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AIRR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AIRR в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
COST and AIRR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.91%) compared to AIRR (7.40%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AIRR's -42.37%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор