PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDMO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с AVDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. IDMO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.71%/yr vs 14.35%/yr for AVDV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.65%.

IDMO

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.24%
С начала года
13.50%
1 год
25.78%
3 года*
26.77%
5 лет*
15.71%
10 лет*
12.80%
Всё время*
9.23%

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF
$23.01M$20.86M$22.94M

Сравнение доходности по годам IDMO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		13.50%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%6.79%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between IDMO and AVDV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between IDMO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и AVDV

Секторы
IDMO
AVDV

Финансовые услуги

11.9%
13.6%

Сырьевые материалы

4.7%
20.3%

Промышленность

1.1%
22.7%

Энергетика

0.6%
9.1%

Технологии

0.5%
7.6%

Здравоохранение

0.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.7%

Недвижимость

0.3%
1.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
15.9%

Финансовые услуги

IDMO
11.9%
AVDV
13.6%

Сырьевые материалы

IDMO
4.7%
AVDV
20.3%

Промышленность

IDMO
1.1%
AVDV
22.7%

Энергетика

IDMO
0.6%
AVDV
9.1%

Технологии

IDMO
0.5%
AVDV
7.6%

Здравоохранение

IDMO
0.5%
AVDV
2.4%

Потребительский защитный сектор

IDMO
0.4%
AVDV
3.7%

Недвижимость

IDMO
0.3%
AVDV
1.2%

Коммунальные услуги

IDMO
0.2%
AVDV
1.5%

Коммуникационные услуги

IDMO
0.1%
AVDV
2.2%

Потребительский циклический сектор

IDMO
0.0%
AVDV
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

IDMO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDMO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.17

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.93

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.78

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

10.05

-2.02

IDMO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и AVDV

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-43.01%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.19%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.17%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.08%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.70%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и AVDV

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.21%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

14.50%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.86%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.45%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.71%

-1.73%

Сравнение комиссий IDMO и AVDV

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и AVDV

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVDV в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and AVDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.77%) compared to AVDV (5.21%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.71% vs 14.35% for AVDV. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.71% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.71% for AVDV.

IDMO is categorized as Momentum, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор