Сравнение IDMO с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
IDMO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IDMO и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 6.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и AVDV
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
IDMO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IDMO
AVDV
Сравнение IDMO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.78 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.48 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.87 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 16.10 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.78 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и AVDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и AVDV
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и AVDV
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -43.01% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.19% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -28.08% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.48% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.88% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.17% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и AVDV
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.50% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.20% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 18.44% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.15% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 19.76% | -1.86% |