Сравнение XEU.TO с ETH-USD
XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) is Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XEU.TO returned 9.71%/yr vs 61.13%/yr for ETH-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEU.TO и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEU.TO торгуется в CAD, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEU.TO показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.83%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 9.71% против 61.13% соответственно.
XEU.TO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.71%
ETH-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.16%
- С начала года
- -45.83%
- 6 месяцев
- -47.83%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- 61.13%
Сравнение доходности по годам XEU.TO и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 6.39% | 29.40% | 9.34% | 17.38% | -10.49% | 16.36% | 3.16% | 18.30% | -8.11% | 18.47% |
ETH-USD Ethereum | -45.83% | -14.98% | 57.10% | 87.20% | -65.31% | 398.05% | 460.27% | -5.58% | -81.10% | 8,404.05% |
Correlation
The correlation between XEU.TO and ETH-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between XEU.TO and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEU.TO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
XEU.TO
ETH-USD
Сравнение XEU.TO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEU.TO | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.52 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.90 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEU.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.53 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XEU.TO и ETH-USD
Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEU.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -93.08% | +61.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -67.22% | +55.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -67.22% | +52.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -77.50% | +50.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -93.08% | +61.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -67.22% | +65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -48.54% | +43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 44.97% | -41.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEU.TO и ETH-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) составляет 4.78%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEU.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 14.51% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 45.51% | -33.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 55.42% | -41.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 60.01% | -45.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 79.30% | -63.20% |
Часто задаваемые вопросы
XEU.TO and ETH-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор