PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 16.85%/yr vs 24.91%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.76%.

XDIV.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.73%
1 год
39.42%
3 года*
23.41%
5 лет*
16.85%
10 лет*
—

COST

1 день
0.04%
1 месяц
-1.93%
С начала года
14.76%
6 месяцев
8.51%
1 год
-2.02%
3 года*
26.54%
5 лет*
24.91%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.61%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.76%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%-2.07%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and COST is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.23

The correlation between XDIV.TO and COST shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XDIV.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDIV.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.08
-0.09

+5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.49
0.02

+7.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.00

+1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.25

-0.11

+17.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.48

-0.27

+58.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDIV.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.08, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIV.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08

-0.09

+5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

1.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и COST

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-33.74%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-15.27%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-23.58%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-30.01%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-11.63%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.21%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

6.33%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и COST

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.65%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

8.22%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

16.02%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

20.45%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

23.87%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

23.14%

-6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и COST

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.31%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and COST have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор