PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с IXN

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 24.30%/yr for IXN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIRR показывает доходность 30.23%, а IXN немного ниже – 28.85%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 21.45% против 24.30% соответственно.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

IXN

1 день
-7.32%
1 месяц
1.71%
С начала года
28.85%
6 месяцев
28.17%
1 год
57.77%
3 года*
32.18%
5 лет*
21.01%
10 лет*
24.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
IXN
iShares Global Tech ETF		28.85%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between AIRR and IXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between AIRR and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и IXN

Секторы
AIRR
IXN

Промышленность

84.6%
0.2%

Финансовые услуги

9.6%

-

Энергетика

3.8%
0.1%

Технологии

0.5%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
IXN
0.2%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
IXN

-

Энергетика

AIRR
3.8%
IXN
0.1%

Технологии

AIRR
0.5%
IXN
99.3%

Сырьевые материалы

AIRR

-

IXN

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

IXN

-

Здравоохранение

AIRR

-

IXN
0.1%

Недвижимость

AIRR

-

IXN
0.0%

Коммунальные услуги

AIRR

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

AIRR vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.55

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.09

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.31

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

14.67

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AIRR и IXN

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-55.67%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.80%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-25.55%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-36.30%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-36.30%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-9.65%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-11.27%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.04%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и IXN

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.40%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

11.33%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

19.57%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

23.28%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

25.05%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

24.51%

+1.79%

Сравнение комиссий AIRR и IXN

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и IXN

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IXN в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.81%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and IXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (11.33%) compared to AIRR (7.40%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 24.30% vs 21.45% for AIRR. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 24.30% return vs 21.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

IXN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.14% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while IXN is Technology Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор