Сравнение WMT с XQQ.TO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 18.74%/yr for XQQ.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XQQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как XQQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 11.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMT имеют среднегодовую доходность 19.54%, а акции XQQ.TO немного отстают с 18.74%.
WMT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 19.54%
XQQ.TO
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам WMT и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.13% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 11.84% | 21.31% | 14.96% | 56.99% | -37.11% | 22.83% | 49.67% | 44.89% | -8.97% | 43.10% |
Correlation
The correlation between WMT and XQQ.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.25 |
The correlation between WMT and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
WMT
XQQ.TO
Сравнение WMT c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.89 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 7.05 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.47 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и XQQ.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -43.53% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -14.43% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -22.99% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -43.53% | +17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -43.53% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -5.92% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -7.80% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.86% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XQQ.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 6.61% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 13.76% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 17.62% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.43% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 23.37% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XQQ.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности XQQ.TO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.22% | 0.25% | 0.67% | 0.93% | 1.27% | 0.52% | 0.80% | 1.44% | 1.61% | 1.64% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and XQQ.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор