PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с FEZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 11.56%/yr vs 10.04%/yr for FEZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.04% соответственно.

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between IDMO and FEZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.61

Over the past year, IDMO and FEZ have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и FEZ

Секторы
IDMO
FEZ

Финансовые услуги

42.4%
25.1%

Промышленность

22.6%
22.1%

Сырьевые материалы

10.2%
3.7%

Коммунальные услуги

8.4%
4.8%

Технологии

5.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.8%

Здравоохранение

1.2%
5.4%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
FEZ
25.1%

Промышленность

IDMO
22.6%
FEZ
22.1%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
FEZ
3.7%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
FEZ
4.8%

Технологии

IDMO
5.3%
FEZ
16.1%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
FEZ
5.5%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
FEZ
2.3%

Недвижимость

IDMO
2.0%
FEZ

-

Энергетика

IDMO
1.9%
FEZ
5.2%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
FEZ
9.8%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
FEZ
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

IDMO vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.83

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.27

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

3.73

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FEZ

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-64.21%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.63%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.85%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-35.05%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-39.69%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.40%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-17.07%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.00%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FEZ

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 6.31% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.01%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

15.05%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.07%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

20.63%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

21.12%

-2.98%

Сравнение комиссий IDMO и FEZ

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FEZ

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FEZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and FEZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, IDMO leads with 11.56% vs 10.04% for FEZ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 11.56% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.60% for FEZ.

IDMO is categorized as Momentum, while FEZ is Europe Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.29% for FEZ.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор