PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с XEU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. AVDV is actively managed, while XEU.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 7.72%/yr for XEU.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDV торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и XEU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%9.27%

Correlation

The correlation between AVDV and XEU.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.63

The correlation between AVDV and XEU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и XEU.TO

Секторы
AVDV
XEU.TO

Сырьевые материалы

22.5%
5.3%

Промышленность

21.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
6.5%

Финансовые услуги

13.7%
22.5%

Энергетика

10.8%
4.0%

Технологии

6.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.0%

Здравоохранение

2.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
XEU.TO
5.3%

Промышленность

AVDV
21.3%
XEU.TO
15.6%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
XEU.TO
6.5%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
XEU.TO
22.5%

Энергетика

AVDV
10.8%
XEU.TO
4.0%

Технологии

AVDV
6.4%
XEU.TO
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
XEU.TO
8.0%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
XEU.TO
10.5%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
XEU.TO
3.3%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
XEU.TO
3.5%

Недвижимость

AVDV
1.1%
XEU.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

AVDV vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.05

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.54

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.28

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

4.82

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.05

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AVDV и XEU.TO

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-37.36%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.32%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.30%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-32.95%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.06%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.36%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и XEU.TO

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.78%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.46%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.11%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.17%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.54%

+2.22%

Сравнение комиссий AVDV и XEU.TO

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XEU.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и XEU.TO

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and XEU.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XEU.TO is Europe Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.28% for XEU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор