PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с XSP.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 8.00%/yr for XSP.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QTUM торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 5.55%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
-2.71%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.68%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и XSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		5.55%21.22%13.76%27.36%-24.13%24.33%17.96%34.93%-16.12%

Correlation

The correlation between QTUM and XSP.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between QTUM and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и XSP.TO

Секторы
QTUM
XSP.TO

Технологии

85.1%
36.2%

Промышленность

8.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

0.7%
10.1%

Здравоохранение

0.6%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QTUM
85.1%
XSP.TO
36.2%

Промышленность

QTUM
8.7%
XSP.TO
8.1%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
XSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
XSP.TO
10.1%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
XSP.TO
8.4%

Сырьевые материалы

QTUM

-

XSP.TO
1.8%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

XSP.TO
4.9%

Энергетика

QTUM

-

XSP.TO
3.5%

Финансовые услуги

QTUM

-

XSP.TO
11.9%

Недвижимость

QTUM

-

XSP.TO
1.9%

Коммунальные услуги

QTUM

-

XSP.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

QTUM vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.60

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.20

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.81

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

7.90

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.60

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.45

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.36

+0.65

Просадки

Сравнение просадок QTUM и XSP.TO

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-69.22%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-11.63%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-19.45%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-33.34%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.59%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-13.15%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.66%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и XSP.TO

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

4.08%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

10.09%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

13.16%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

17.98%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

19.50%

+7.82%

Сравнение комиссий QTUM и XSP.TO

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и XSP.TO

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XSP.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and XSP.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while XSP.TO is S&P 500. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор