PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с XEU.TO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) is Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Over the past 10 years, BTC-USD returned 60.03%/yr vs 8.82%/yr for XEU.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTC-USD торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции XEU.TO по среднегодовой доходности: 60.03% против 8.82% соответственно.

BTC-USD

1 день
4.53%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-39.78%
3 года*
33.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
60.03%

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-27.31%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between BTC-USD and XEU.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2014 г.

0.08

The correlation between BTC-USD and XEU.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

BTC-USD vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.05

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.54

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.28

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.82

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.05

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.36

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и XEU.TO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-37.36%

-47.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-12.32%

-38.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-14.30%

-36.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-32.95%

-43.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-37.36%

-46.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.00%

-3.06%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.31%

-8.36%

-33.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

3.27%

+31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и XEU.TO

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

4.78%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

12.46%

+22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

15.11%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

16.17%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

17.54%

+39.17%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and XEU.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор