PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с IDMO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 11.56%/yr for IDMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 21.45% против 11.56% соответственно.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between AIRR and IDMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.46

The correlation between AIRR and IDMO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и IDMO

Секторы
AIRR
IDMO

Промышленность

84.6%
22.6%

Финансовые услуги

9.6%
42.4%

Энергетика

3.8%
1.9%

Технологии

0.5%
5.3%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Промышленность

AIRR
84.6%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
IDMO
42.4%

Энергетика

AIRR
3.8%
IDMO
1.9%

Технологии

AIRR
0.5%
IDMO
5.3%

Сырьевые материалы

AIRR

-

IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

IDMO
2.5%

Здравоохранение

AIRR

-

IDMO
1.2%

Недвижимость

AIRR

-

IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

AIRR

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

AIRR vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.10

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.65

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.54

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

6.37

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.10

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AIRR и IDMO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-39.38%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.31%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-12.65%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-27.07%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-31.34%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-5.13%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.75%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.97%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и IDMO

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.31%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

15.27%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

17.21%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

17.89%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

18.14%

+8.16%

Сравнение комиссий AIRR и IDMO

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и IDMO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and IDMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.45% vs 11.56% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.45% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.14% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while IDMO is Momentum. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.25% for IDMO.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор